Salut Anth.
Sur Mac le double clic accompagné de opt ouvre le jpg dans Aperçu.
Le format jpeg n'étant pas le format natif de photoshop il semble normal qu'il ne sache pas avec quoi l'ouvrir autre que le logiciel par défaut.
Modifie dans ton système le logiciel par défaut pour ouvrir les jpg en optant pour photoshop et Illustrator suivra les instructions ! Cependant, tu risques d'avoir des déconvenues par la suite, dès lors que tu souhaiteras visionner une image jpg, ce sera toujours photoshop qui s'ouvrira. À moins de remettre le paramètre par défaut à chaque foi !
Donc le mieux, si tu veux ouvrir un jpg dans AI avec une intention éventuelle de la modifier dans Photoshop, enregistre-la préalablement en psd.